Diz Cruz, Evaristo <br/><br/>
Modelos de riesgo aplicado al seguro y finanzas / 
Evaristo Diz Cruz 
 - Bogotá :  Ediciones de la U,  2017. 
 - 216 p. :  il. ;  24 cm. 
<br/><br/> Incluye bibliografía. 
<br/><br/>Capítulo 1. Tipología de distintas coberturas Capítulo 2. Aspectos conceptuales Capítulo 3. Modelo de riesgo individual (corto plazo) Capítulo 4. Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, periodo finito) Capítulo 5. Modelo de riesgo colectivo Horizonte infinito Capítulo 6. Modelo de riesgo colectivo. (corto plazo, periodo finito Capítulo 7. Base conceptual de un modelo actuarial para la seguridad social Capítulo 8. Cálculo de primas Capítulo 9. Modelización determinística y estocástica de anualidades vía movimientos brownianos Capítulo 10. Valor actual de una anualidad Capítulo 11. Valoración de una anualidad vitalicia continua (perpetuidad) Capítulo 12. El modelo de Black-Darmoy Capítulo 13. Modelos de reversión hacia la media a corto plazo Capítulo 14. Modelización de primas de planes médicos Capítulo 15. Problemas Capítulo 16. Apéndice Capítulo 17.Modelo logístico y beneficios sociales Capítulo 18. Modelización de la prima / costo de plan de beneficio por muerte Capítulo 19. Riesgo de un fondo solidarios de salud interempresas Capítulo 20. Pasivos de un plan de pensión bajo beneficio definido Capítulo 21. Capítulo acto de los cambios de la mortalidad en el valor esperado del pago de un plan de pensiones tipo lum-sum o pago único Capítulo 22. modelos básicos de riesgo y métodos de tarificación de beneficios Capítulo 23 La retroactivización del salario implícito de las prestaciones sociales bajo garantía como un medio de proyección del pasivo laboral bajo la ley orgánica del trabajo aprobada en junio 2012 en Venezuela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
<br/><br/><label>ISBN: </label>9789587627114 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Matemática actuarial
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Modelos de riesgo Aspectos conceptuales Cálculo de primas Modelización de primas Modelos básicos 
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>519.5  / D622m