Introducción a la econometría. Un enfoque moderno /
Introductory Econometrics. A modern approach
Jeffrey M. Wooldridge
- 2a. ed.
- Madrid : Thomson, 2006.
- xxxi, 960 p. ; tabl., fig. ; 26 cm.
Incluye apéndices, referencias, glosario
Capítulo 1. La naturaleza de la econometría y los datos econométricos – Parte 1: Análisis de regresión con datos de corte transversal – Capítulo 2. El modelo de regresión simple -- Capítulo 3. Análisis de regresión múltiple: estimación -- Capítulo 4. Análisis de regresión múltiple: inferencia -- Capítulo 5. Análisis de regresión múltiple: propiedades asintóticas del estimador MCO -- Capítulo 6. Análisis de regresión múltiple: cuestiones adicionales -- Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) -- Capítulo 8 . Heteroscedasticidad -- Capítulo 9. Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos – Parte 2. Análisis de regresión con datos de series temporales -- Capítulo 10. Análisis de regresión básico con datos de series temporales -- Capítulo 11. Otras cuestiones sobre eluso del estimador MCO con datos de series temporales -- Capítulo 12. Autocorrelación serial y heteroscedasticidad en regresiones de series temporales -- Parte 3. Temas avanzados -- Capítulo 13. Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo, métodos simples de datos de panel -- Capítulo 14. Métodos avanzados para datos de panel -- Capítulo 15. Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas -- Capítulo 16. Modelos de ecuaciones simultáneas -- Capítulo 17. Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral -- Capítulo 18. Temas avanzados de series temporales -- Capítulo 19. Cómo llevar a cabo un trabajo empírico