TY  - BOOK
AU  - Wooldridge, Jeffrey M
TI  - Introducción a la econometría. Un enfoque moderno
SN  - 8497322681
U1  - 330.015 195 
PY  - 2006///
CY  - Madrid
PB  - Thomson
KW  - Econometría
KW  - Economía matemática
KW  - Regresión
N1  - Incluye apéndices, referencias, glosario; Capítulo 1. La naturaleza de la econometría y los datos econométricos – Parte 1: Análisis de regresión con datos de corte transversal – Capítulo 2. El modelo de regresión simple -- Capítulo 3. Análisis de regresión múltiple: estimación -- Capítulo 4. Análisis de regresión múltiple: inferencia -- Capítulo 5. Análisis de regresión múltiple: propiedades asintóticas del estimador MCO -- Capítulo 6. Análisis de regresión múltiple: cuestiones adicionales -- Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) -- Capítulo 8 . Heteroscedasticidad -- Capítulo 9. Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos – Parte 2. Análisis de regresión con datos de series temporales -- Capítulo 10. Análisis de regresión básico con datos de series temporales -- Capítulo 11. Otras cuestiones sobre eluso del estimador MCO con datos de series temporales -- Capítulo 12. Autocorrelación serial y heteroscedasticidad en regresiones de series temporales -- Parte 3. Temas avanzados -- Capítulo 13. Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo, métodos simples de datos de panel -- Capítulo 14. Métodos avanzados para datos de panel -- Capítulo 15. Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas --  Capítulo 16. Modelos de ecuaciones simultáneas -- Capítulo 17. Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral -- Capítulo 18. Temas avanzados de series temporales --  Capítulo 19. Cómo llevar a cabo un trabajo empírico
ER  -