Incluye bibliografía. Incluye índice de tabla. Incluye índice de gráficos figuras

Bellott Sáenz, Joshua

Licenciado en Ingeniería Comercial

Oruro. UTO. Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Carrera Ingeniera Comercial

El presente trabajo desarrolla un modelo de Vectores autorregresivos Var para determinar las variables que influyen en la tasa de interés pasiva del sistema bancario en el periodo de 1995-2006. La demostración econométrica, evidencia que un incremento de la cartera influirá disminuyendo la tasa de interés pasiva. Se puede concluir además, que la variación del tipo de cambio afecta negativamente a la tasa de interés en el corto y mediano plazo. El efecto de la liquidez es positivo para casi todo el periodo bajo análisis. La rentabilidad bancaria debe influir en una caída de la tasa de interés pasiva. Una vez identificada las variables de mayor importancia se desarrollo una política pública cuyo objetivo es proponer posibles economías que con la aplicación de las mismas se regule e incentive el crecimiento de la tasa de interés pasiva generando en los agentes económicos expectativas a realizar depósitos en el sistema bancario^ies